HMA - Média móvel da casca.
O indicador HMA é uma abreviatura comum de Hull Moving Average. A média foi desenvolvida por Allan Hull e é usada principalmente para identificar a tendência atual do mercado. Ao contrário do SMA (média móvel simples), a curva da média móvel de Hull é consideravelmente mais suave. Além disso, porque seu objetivo é minimizar o atraso entre HMA e preço, segue a atividade de preços muito mais próxima. É usado principalmente para negociação de médio e longo prazos.
As médias móveis são certamente os indicadores técnicos mais utilizados. Existem populares, confiáveis, mas sua principal desvantagem é o seu atraso. Quanto mais dias nós incluímos em seu cálculo, mais atraso ficamos; então, como resolver esse problema?
Como escreve Allan Hull, HMA foi apenas um resultado da curiosidade intelectual. Ele notou que a média móvel simples popular é muito lenta e há um atraso significativo entre a média e o preço. Apenas tente imaginar preços que aumentariam continuamente; de 1 a 10 em dez dias consecutivos. A média móvel simples destes preços seria de 5,5. Este é um número bastante impreciso considerando o fato de que o preço atual é de 10 unidades. Então, para tornar a média mais precisa, podemos levar os últimos 5 dias e calcular a nova média. Seria 8.0. É muito mais próximo do preço atual, mas ainda não é suficiente. Agora calculamos a diferença (8.0 & ndash; 5.5 = 2.5) e adiciona-a ao último número - e recebemos 10,5 unidades. Esse número é um tipo de sobrecompensação, mas muito próximo do preço atual. Também podemos dizer que prevê os dados futuros. Olhe para a foto abaixo:
Hull decidiu usar WMA (média móvel ponderada) em vez da média móvel simples. A diferença é que enquanto a SMA dá o mesmo peso a todos os preços no cálculo, a WMA enfatiza mais os dados atuais comparados aos mais antigos. Além disso, como usamos uma combinação de médias móveis, a curva média móvel de Hull seria muito mais suave que a curva de preço original seria.
Então, para concluir isso, o cálculo da HMA parece ser o seguinte:
Defina seu período de tempo HMA primeiro, e. g. 16 dias. Depois de determinar o período (n), aqui está a fórmula para a média móvel de Hull:
Calcule WMA (média móvel ponderada) por metade do período (WMA de 8 dias neste caso) e múltiplo o resultado em 2. Calcule WMA do período completo (16-dia WMA) e subtrair se do primeiro resultado (2 * WMA8). Calcule a raiz quadrada do período de tempo completo, i. e. & radic; 16 = 4. Calcule WMA de 4 dias do resultado obtido no passo 2.
Nota: Se escolhermos um período de tempo básico, qual raiz quadrada (ou quando dividida pelo número 2) não é um número integral (por exemplo, o resultado pode ser 3.2), em seguida, arredondá-lo para um número inteiro mais próximo (integer = 3.0). Para ver como o HMA parece aplicado a um gráfico de preços, veja a figura abaixo:
A curva amarela significa HMA (média móvel do casco)
A curva verde significa SMA (média móvel simples)
A curva azul representa KAMA (média móvel adaptativa de Kaufman)
Todas as médias móveis foram definidas para 10 dias. A média móvel do casco (amarelo) é consideravelmente mais rápida que a média móvel simples (verde). Com a remoção de atraso, pode mover-se muito mais perto do gráfico de preços (que é bastante semelhante ao indicador ZLEMA & ndash, média móvel exponencial de atraso zero). ZLEMA não é plotado no gráfico, mas veja a curva azul (indicador KAMA) quando o mercado é indeciso e se move de lado - em nossa opinião, uma das melhores médias móveis para negociação, nunca.
Como usar o indicador para negociação técnica:
A média móvel de Hull é usada de forma semelhante, como os indicadores ADX ou Aroon são, i. e. para identificar a tendência predominante do mercado. Quando a curva de HMA está aumentando, a tendência prevalecente também está aumentando. Então, é melhor entrar em alguns negócios longos. Se a curva de HMA cair, haveria uma tendência de baixa prevalecente, então, vá em Curto. Allan Hull não recomenda a negociação em dois cruzamentos de HMA. Ele usa o primeiro HMA para entrar em seus negócios e outro para sair deles. Ele também recomenda testar os pontos de viragem da média móvel de Hull como sinais de entrada e saída. A imagem abaixo ilustra essa estratégia de negociação - HMA e seus pontos de viragem que são usados como sinais de compra e venda.
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DIG Hull Moving Average.
Qual é o DIG Hull Moving Average?
O DIG Hull Moving Average - o HMA - torna a sua média móvel sensível aos preços atuais, mantendo-se suave e não agitado. A beleza da HMA é que ele consegue eliminar o atraso quase completamente, mantendo-se perfeitamente suave.
Isto é o que você procura em uma média móvel; Isso significa que você pode obter seus sinais mais rápido e cometer menos erros.
Como o HMA se compara a outras médias móveis?
Vamos começar comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: o cálculo da SMA leva os últimos preços de fechamento "n" e calcula sua média; geralmente é trocado por uma SMA curta e longa e quando os dois cruzam um sinal ocorre.
O SMA está associado a dois problemas problemáticos:
Comprimento mais longo -> Lag torna-se significativamente maior. Comprimento de classificação -> O MA torna-se muito agitado.
S & # 038; Diagrama diário de futuros P500: no gráfico você pode ver o SMA padrão (comprimento 34) em ciano / azul claro, e nossa _DIG__Hull_Moving_Average (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que, enquanto o SMA ainda está em frente ao mercado, o HMA está pegando os pivôs e a direção de comutação enquanto permanece liso.
Você também pode ver quão grande é o atraso / atraso ao olhar para as duas linhas verticais à direita; A SMA muda sua direção cerca de 15 bares depois do nosso HMA - isso significa que você teria entrado no comércio mais cedo e gostou desse bom movimento de baixa.
Agora, vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A principal idéia por trás do EMA é fornecer mais significado para os dados mais recentes lá para eliminar o atraso; você notará que o HMA é realmente ainda melhor que o EMA, pois reagirá mais rápido, mas permanecerá suave.
S & # 038; P500 Diagrama Diário de Futuros:
SMA (comprimento 34) em ciano / azul claro.
EMA (comprimento 34) em roxo.
_DIG__Hull_Moving_Average (comprimento 34) em amarelo.
Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais sensível do que o SMA, mas a uma milha de trás da HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave como a linha HMA.
Para resumir, o EMA é uma melhoria da SMA, e nossa DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, fornecendo uma média móvel mais suave e precisa do que você já viu antes.
MA Trend Feature:
Adicionamos outro recurso que torna este indicador ainda melhor. Ao usar um interruptor simples, você pode indicar ao nosso indicador DIG HMA que se colorize de acordo com sua direção.
Vamos ver isso em ação:
AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80; Você pode ver três grandes sinais cruzados.
Baixa desaceleração -> Entre antes de outros comerciantes. Média móvel lisa de ceia -> Elimine entradas falsas. Novo recurso - Cor codificado de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer prazo.
Estratégia de negociação média móvel do casco
A maioria de nós de uma forma ou outra usa representantes da família em média móvel em nossa negociação. Mas o principal problema de todos os indicadores construídos sobre a matemática das médias está atrasado. A solução efetiva para este problema foi encontrada por muitos experimentos e denominado Hull Moving Average indicator ou Hull moving average.
Os comerciantes usam indicadores baseados em médias para construir linhas dinâmicas de suporte / resistência e avaliar a força do impulso de preços. A sua principal desvantagem reside no método de cálculo: uma vez que as médias móveis são calculadas com base em preços passados (por um certo período de tempo ou número de barras), a linha calculada reduz as flutuações dos preços, mas ficará sempre aquém do preço real.
Alan Hull, um matemático australiano, analista financeiro e comerciante hereditário, membro da Associação Australiana de Análise Técnica (revela que este existe!), Autor do popular livro didático "Investimento Ativo" e "O Livro dos Gráficos", propôs uma melhoria versão da média móvel, fornecendo indicadores suaves na construção e eliminando quase completamente o efeito negativo do atraso.
Esta é uma das mais antigas ferramentas de análise técnica, que ajuda a identificar a força e a direção das atuais tendências de preços para garantir condições ideais para o comerciante abrir uma posição comercial ao longo da tendência. Mesmo o pai do caos comercial, Bill Williams, acreditava que a capacidade de usar os indicadores das médias móveis permitiria que os especuladores fechassem pelo menos 60% das posições em mais.
A Média de Movimento Tradicional (ou MA) é muito fácil: em cada ponto da linha, o preço é o preço médio por um período de tempo especificado. Com a média, os aumentos de preços aleatórios são cortados, e quanto mais longo o período, mais precisa a linha. O período ótimo de média móvel deve ser retirado separadamente para cada instrumento de negociação. A média clássica sempre segue com precisão o mercado, porque o cálculo é baseado em dados históricos. No entanto, a média comum é um preditor muito fraco - o método de cálculo da Média Mover não permite calcular o momento da mudança de tendência.
Aqui vem uma média modificada - o indicador Hull Moving Average.
Indicador de Matemática do Indicador de Movimento da Casca.
Um alisamento mais harmonioso no cálculo dessa média móvel é fornecido por uma "média" adicional da média. A versão proposta do indicador resolve o problema, incorporando o valor não do período, mas sim a raiz quadrada dos dados reais do período de cálculo no mecanismo de cálculo. Mas neste caso, a mudança deve atrasar ainda mais o preço real! No entanto, Alan Hull conseguiu encontrar o ingrediente faltante que efetivamente compensa o atraso.
Hull aplicou o método de ponderação dos coeficientes para o cálculo do preço de mercado, onde, em uma cru de 0 a 9, o número 9 tem a maior importância. O cálculo começa com a determinação dos valores do mestre em movimento simples (10): em resultado, obtemos o valor médio inicial 4.5 e dá um atraso grave por trás do preço real. O próximo passo é reduzir para metade a média (10/2 = 5) e aplicá-lo ao último valor na linha listada: 5, 6, 7, 8 e 9, após o que obtemos uma nova média - 7. Esse valor é depois adicionado à diferença entre essas duas médias, ou seja, para 2,5 (7 - 4,5), e obtemos o valor final - 7 + 2,5 = 9,5.
Se assumirmos que o preço atual do mercado é igual a 9, a compensação resultante parece exagerada. No entanto, o autor considera esta sobrecorreção muito conveniente para reduzir a influência de surtos de preços aleatórios. A mudança de preço com a ajuda de um movimento Hull pode ser prevista com alta precisão para 1-2 períodos selecionados. Visualmente, a linha móvel geralmente é mais rápida que o valor da média real.
Em geral, a fórmula para calcular os valores do indicador Hull Moving Average é a seguinte:
Indicador Hull Moving Average: parâmetros e configurações.
Existem várias opções de usar a média modificada, mas geralmente é recomendável usá-la juntamente com uma seta de flecha HMA, indicando claramente o ponto de entrada recomendado.
O indicador Hull Moving Average está instalado no terminal MetaTreder4 da maneira usual, em qualquer par de moedas e em qualquer período de tempo. As configurações recomendadas e cores ótimas são mostradas na figura abaixo:
A média modificada de Hull funciona bem em períodos curtos e médios, os resultados mais estáveis são fornecidos em períodos superiores a 20. Os valores ótimos são considerados os seguintes parâmetros-chave: HM_Period - 20; HMA_Method (shift) - 3.
Às vezes, a seguinte configuração pode ser recomendada para negociação a médio prazo mais silenciosa com pequenos riscos: HMA_period - 55; HMA_shift - 3. No entanto, os pontos de entrada recomendados aparecerão menos freqüentemente.
As configurações do indicador de seta de HMA adicional são muito simples:
Prós e contras de aplicar o indicador Hull Moving Average na negociação.
Para maior clareza da análise, uma média móvel simples SMA (14) nos preços de fechamento (linha preta) foi adicionada no gráfico com os indicadores Hull Moving Average e HMA Arrow. Vista geral do conjunto de indicadores no terminal:
Como pode ser visto, os sinais de entrada parecem suficientemente precisos, particularmente em comparação com a média comum. Mas não se esqueça da principal desvantagem do movimento Hull: a tendência atual de superestimar o valor do preço médio leva ao fato de que a linha não corresponde ao preço médio atual. Funciona bem como um filtro de inversão e, portanto, seus sinais de saída são mais confiáveis do que a entrada. Portanto, o indicador Hull Moving Average é necessário para ser combinado com opções de osciladores ou MACD. Mas, mesmo sem o uso de indicadores de seta adicionais, há uma alta probabilidade de um sinal para comprar quando o preço cruza a linha indicadora para cima e para vender se o preço cair para baixo.
A estratégia mais eficaz é considerada Hull_Moving_Average por Alan Hull, construído em uma vigilância de mercado padrão. O sinal de negociação é considerado uma inversão da linha Hull: se houver uma baixa, recomenda-se posições curtas, se posições elevadas. Contudo, esse "avanço" pelo preço da linha do indicador Hull Moving Average em si não é percebido como o sinal do mercado.
A metodologia de cálculo do indicador Hull Moving Average baseia-se no mecanismo matemático moderno que melhora a suavidade da linha e a precisão dos sinais do mercado. A linha da média HMA rastreia excelente a tendência e fornece sinais de inversão precisos. A superioridade inerente do valor médio no cálculo leva a uma superestimação do preço médio atual, mas com as configurações ótimas e indicadores adicionais, você pode obter uma estratégia de negociação com uma taxa de ganhos superior a 60%.
Estratégia de negociação média móvel do casco
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Estratégia média móvel de casco - Multi Time Frame Trading System.
Usando a média móvel de Hull, uma regra de mercado, dois intervalos de tempo e uma parada N-Bar, esta estratégia gera um retorno anual de 30,91%, uma alta taxa de Sharpe de 2,13 e uma redução muito baixa (-16,21%). A estratégia beta é igual a 0,29 e a correlação entre rendimentos diários e retorno do índice S & P 500 é de 0,43%.
- Entre e saia no próximo preço do bar aberto.
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Hull Moving Average Dynamic Forex Trading Strategy.
A estratégia de negociação dinâmica média móvel do casco é uma delícia do comerciante no mercado forex dominado pela volatilidade de hoje. A estratégia é projetada para eliminar o atraso, que é o pesadelo de todos os comerciantes, permitindo assim a detecção precoce da tendência.
MetaTrader4 Indicadores: 144-período Hull-moving-average. ex4, HAMA_.ex4 (configuração padrão), Envelopes de 20 períodos (padrão MT4 indicador)
Quadro (s) preferido (s): 30 minutos, 1 hora, 4 horas,
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
Pares em moeda: Majors (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, USD / CAD, NZD / USD) e cruzamentos de moeda.
Exemplo de compra (clique na imagem para o tamanho completo):
Digite uma posição longa quando as três condições forem atendidas, conforme mostrado abaixo:
Quando o Hull-moving-average (144) muda de cor de vermelho para azul. Quando a primeira vareta de vela alta exibe e fecha acima a linha superior do mar-verde do indicador Envelopes (20). Quando as barras de linha HAMA mudam de cor vermelha para azul.
Todas as três condições devem estar em vigor antes de iniciar uma entrada de compra.
Stop Loss for Long Entry: Coloque o stop loss 30 pips abaixo do preço de entrada.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada Longa:
Sair da (s) posição (s) quando os seguintes padrões de gráfico estão no lugar:
Se a média móvel (144) do Casco mudar a cor do azul para o vermelho, então é uma indicação de uma possível reversão. Se o primeiro castiçal descendente abrir e fechar abaixo da linha inferior (linha preta) do indicador Envelopes (20). As barras de linha HAMA_ retornam de azul para vermelho.
Neste ponto, os comerciantes precisam ser sensíveis aos sentimentos do mercado, e a decisão de sair em qualquer ou todas as condições de saída é a única prerrogativa do comerciante.
Venda seus ativos quando você observar os seguintes padrões de indicadores no gráfico de atividades:
Quando o Hull-moving-average (144) muda de cor de azul para vermelho. Quando a primeira vareta de vara vara abre e fecha abaixo a linha inferior de cor preta do indicador Envelopes (20). Quando as barras de linha HAMA mudam de cor azul para vermelho.
Verifique se as três condições foram disparadas antes de entrar em uma venda.
Parar Perda Para Entrada Curta: Coloque o stop loss 30 pips acima do preço de entrada.
Estratégia de saída / Tire lucros para entrada curta:
Saia da sua posição quando observadas as seguintes condições:
Se o Hull-moving-average (144) mudar sua cor de vermelho para azul, indicando uma possível reversão. Se uma vela bullish se abrir e fechar acima da linha superior do mar-verde do indicador Envelopes (20). As barras de linha HAMA_ revertem para azul de vermelho.
Sobre os Indicadores de Negociação.
A "Estratégia de Negociação Dinâmica Médica em Movimento de Hull" é uma média rápida que oferece sinais rápidos para mudanças de tendência e funciona realmente como um indicador de tendência de longo prazo. O indicador Hull Moving Average é capaz de responder ao problema inerente, tornando a média móvel rápida a responder à ação atual do preço, enquanto mantém a suavidade da curva.
O Hull-moving-average (144) quase remove o atraso e tenta melhorar o suavização de uma só vez.
O indicador HAMA_, por outro lado, usa uma visualização em duas cores (vermelho e azul) para entregar sinais de venda e compra, respectivamente.
Por último, em nosso gráfico estão os Envelopes (20), que são projetados após as médias móveis e também conhecem os Envelopes médios móveis.
Considerando a nossa estratégia, estabelecemos a principal média móvel para 20 períodos, enquanto as faixas superior e inferior dos envolvidos foram deixadas ao desvio de 0,10%. Encontre tempo para jogar com esses valores e veja o que melhor se adequa a você.
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R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação com base em baixas médias móveis em atraso. Objetivo da pesquisa: verificar o desempenho da média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: Duas Médias Movimentadas de Casco se voltam para cima. Negociações curtas: duas médias móveis de casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) onde:
N = Hull Moving Average look back;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) onde:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) onde:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a média móvel do casco lento do preço de fechamento ao longo de um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA virar para cima, a tendência lenta é otimista: ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Quando o Slow_HMA gira para baixo, a tendência lenta é descendente: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média de Movimento de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA gira para cima, a tendência rápida é otimista: por exemplo, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Quando o Fast_HMA gira para baixo, a tendência rápida é descendente: por exemplo, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de alta.
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de baixa.
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após um sinal curto (ou seja, Tendência lenta e Tendência rápida estão em um modo de baixa).
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (Base Case).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: R $ 100 Turno redondo.
V. Rating: Filtro de média móvel (HMA) do casco | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
(i) A média móvel do casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A menor freqüência de negociação é preferida, ou seja, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a média móvel de casco rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo comprimento.
Figura 3 | Média móvel da casca (HMA) versus média móvel simples (SMA) versus média móvel exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 bares.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Estratégia média móvel de casco - Multi Time Frame Trading System.
Usando a média móvel de Hull, uma regra de mercado, dois intervalos de tempo e uma parada N-Bar, esta estratégia gera um retorno anual de 30,91%, uma alta taxa de Sharpe de 2,13 e uma redução muito baixa (-16,21%). A estratégia beta é igual a 0,29 e a correlação entre rendimentos diários e retorno do índice S & P 500 é de 0,43%.
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Hull Moving Average Dynamic Forex Trading Strategy.
A estratégia de negociação dinâmica média móvel do casco é uma delícia do comerciante no mercado forex dominado pela volatilidade de hoje. A estratégia é projetada para eliminar o atraso, que é o pesadelo de todos os comerciantes, permitindo assim a detecção precoce da tendência.
MetaTrader4 Indicadores: 144-período Hull-moving-average. ex4, HAMA_.ex4 (configuração padrão), Envelopes de 20 períodos (padrão MT4 indicador)
Quadro (s) preferido (s): 30 minutos, 1 hora, 4 horas,
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
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Quando o Hull-moving-average (144) muda de cor de vermelho para azul. Quando a primeira vareta de vela alta exibe e fecha acima a linha superior do mar-verde do indicador Envelopes (20). Quando as barras de linha HAMA mudam de cor vermelha para azul.
Todas as três condições devem estar em vigor antes de iniciar uma entrada de compra.
Stop Loss for Long Entry: Coloque o stop loss 30 pips abaixo do preço de entrada.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada Longa:
Sair da (s) posição (s) quando os seguintes padrões de gráfico estão no lugar:
Se a média móvel (144) do Casco mudar a cor do azul para o vermelho, então é uma indicação de uma possível reversão. Se o primeiro castiçal descendente abrir e fechar abaixo da linha inferior (linha preta) do indicador Envelopes (20). As barras de linha HAMA_ retornam de azul para vermelho.
Neste ponto, os comerciantes precisam ser sensíveis aos sentimentos do mercado, e a decisão de sair em qualquer ou todas as condições de saída é a única prerrogativa do comerciante.
Venda seus ativos quando você observar os seguintes padrões de indicadores no gráfico de atividades:
Quando o Hull-moving-average (144) muda de cor de azul para vermelho. Quando a primeira vareta de vara vara abre e fecha abaixo a linha inferior de cor preta do indicador Envelopes (20). Quando as barras de linha HAMA mudam de cor azul para vermelho.
Verifique se as três condições foram disparadas antes de entrar em uma venda.
Parar Perda Para Entrada Curta: Coloque o stop loss 30 pips acima do preço de entrada.
Estratégia de saída / Tire lucros para entrada curta:
Saia da sua posição quando observadas as seguintes condições:
Se o Hull-moving-average (144) mudar sua cor de vermelho para azul, indicando uma possível reversão. Se uma vela bullish se abrir e fechar acima da linha superior do mar-verde do indicador Envelopes (20). As barras de linha HAMA_ revertem para azul de vermelho.
Sobre os Indicadores de Negociação.
A "Estratégia de Negociação Dinâmica Médica em Movimento de Hull" é uma média rápida que oferece sinais rápidos para mudanças de tendência e funciona realmente como um indicador de tendência de longo prazo. O indicador Hull Moving Average é capaz de responder ao problema inerente, tornando a média móvel rápida a responder à ação atual do preço, enquanto mantém a suavidade da curva.
O Hull-moving-average (144) quase remove o atraso e tenta melhorar o suavização de uma só vez.
O indicador HAMA_, por outro lado, usa uma visualização em duas cores (vermelho e azul) para entregar sinais de venda e compra, respectivamente.
Por último, em nosso gráfico estão os Envelopes (20), que são projetados após as médias móveis e também conhecem os Envelopes médios móveis.
Considerando a nossa estratégia, estabelecemos a principal média móvel para 20 períodos, enquanto as faixas superior e inferior dos envolvidos foram deixadas ao desvio de 0,10%. Encontre tempo para jogar com esses valores e veja o que melhor se adequa a você.
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R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação com base em baixas médias móveis em atraso. Objetivo da pesquisa: verificar o desempenho da média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: Duas Médias Movimentadas de Casco se voltam para cima. Negociações curtas: duas médias móveis de casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) onde:
N = Hull Moving Average look back;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) onde:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) onde:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a média móvel do casco lento do preço de fechamento ao longo de um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA virar para cima, a tendência lenta é otimista: ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Quando o Slow_HMA gira para baixo, a tendência lenta é descendente: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média de Movimento de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA gira para cima, a tendência rápida é otimista: por exemplo, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Quando o Fast_HMA gira para baixo, a tendência rápida é descendente: por exemplo, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de alta.
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de baixa.
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após um sinal curto (ou seja, Tendência lenta e Tendência rápida estão em um modo de baixa).
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (Base Case).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: R $ 100 Turno redondo.
V. Rating: Filtro de média móvel (HMA) do casco | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
(i) A média móvel do casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A menor freqüência de negociação é preferida, ou seja, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a média móvel de casco rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo comprimento.
Figura 3 | Média móvel da casca (HMA) versus média móvel simples (SMA) versus média móvel exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 bares.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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